Биржевой стакан что это такое и как его использовать

Практическая ценность кластерного анализа для трейдера заключается в отображении крупных исторических плотностей. На основе этих плотностей можно искать сильные уровни поддержки или сопротивления, которые могут служить подтверждением уровням в стакане. Как правило, такие уровни отрабатывают эффективнее визуальных уровней на графике. Пассивные https://birzha.name/stakan-orderov-servis-order-book/ и агрессивные ордеры могут балансировать или противостоять. В случае баланса пассивные заявки удерживают цену, которой достигли агрессивные, а в случае противостояния пассивные удерживают уровень цены от пробития агрессивными ордерами. В этой статье мы подробно рассмотрим один из главных инструментов трейдера — биржевой стакан.

В рассматриваемом примере — если бы у нас был рынок ликвидный, заявки стояли на уровне 284,70/284,71 /284,72 и т.д. Разрыв в данном случае большой, это указывает что не на каждом шаге стоимости выставлены заявки, маленькая плотность и видно, что заявок не много. В целом биржевой стакан — это полезный инструмент на бирже, который позволяет сделать выводы об активности трейдеров.

Биржевой стакан: что это такое и как им пользоваться

Чтобы пользоваться стаканом для торговли, нужен опыт. Быстро замечать паттерны могут только трейдеры со стажем. Во избежание изменения рыночной ситуации до необходимого момента крупные трейдеры скрывают свои намерения и действия. К способам скрытия относится повторение приказов, когда спустя промежуток от 3-х до 30-и секунд возникают офферы, у которых равное либо закономерно колеблющееся число лотов. Преимущественно подобные заявки возникают возле поддержки либо сопротивления. Если сутью торговой системы является отрабатывание отскоков стоимости, за уровнем устанавливается стоп-лосс.

• Первые заметные заявки в такой цепочке – это видимая часть айсберга.
• Ордеры на покупку располагаются снизу и называются бидами, в переводе “bid” — “предложение”.
• Стакан цен отлично помогает при краткосрочной торговле и свинг-трейдере.
• Это надо учитывать и никогда не выставлять рыночные ордера у Сбербанка.
• Но во всех случаях он представляет собой таблицу, разделенную на несколько зон и столбиков для более удобного восприятия.
• Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение.

При быстром уменьшении у уровня остатка по значительной заявке и возрастании у оффера частоты принтов может возникнуть пробой. Потребуется размещение стоп-приказов вне поддержки/сопротивления. Для долгосрочной и среднесрочной торговли стакан на бирже используется редко. Игроки, торгующие внутри дня, скальперы и свинг-трейдеры используют стакан и ленту.

Зачем инвестору знать про биржевой стакан

Заявка будет оставаться в таком статусе до тех пор, пока не найдётся контрагент, который сможет предложить к продаже или к покупке достаточный объём биржевого актива. Так и находится тот рыночный баланс цены, когда в моменте совпадают интересы участников сделки. Если в этом списке условия продавца и покупателя полностью совпадают по двум параметрам — цене и объёму, то сделка проводится автоматически и считается закрытой.

На валютном межбанковском рынке Форекс таблица ордеров или лента не отображаются в терминале MetaTrader 4. По своей структуре Форекс состоит из множества площадок с суммарным оборотом несколько трлн долл. Чтобы до нужного момента не изменять ситуацию на рынке, крупные трейдеры вынуждены разными способами скрывать свои действия и намерения. Для набора позиции или удержания поддержки/сопротивления существуют торговые алгоритмы, позволяющие покупать или продавать все активы у нужной цены.

Чем выше строки в таблице, тем хуже (выше) цена для покупателя. Эти цифры должен анализировать инвестор, если хочет продать свои активы дороже. Чем ниже строки в таблице, тем хуже (ниже) цена для продавца. Оговорюсь, что статья рассчитана на новичков, кто делает первые шаги на фондовом рынке. Таких инвесторов я предостерегаю от активного трейдерства, поэтому рассматривать все возможности биржевого стакана мы не будем.

Алгоритм работы со стаканом и его структура те же, что и на фондовом рынке. Тем не менее, пользу от книги приказов получить можно, если научиться грамотно совмещать ее показатели с данными других инструментов. Так называются рыночные приказы — двигатели котировок. Он близок к лимитированным, но в то же время перемещается за стоимостью активов. В этом обзоре рассмотрим, что такое Биржевой стакан, как он работает и чем он может быть полезен трейдерам и инвесторам.

Он помогает оценить актуальную ликвидность конкретного актива. Биржевой стакан выглядит как небольшая сводная таблица из лимитных ордеров, выставленных в данный момент на бирже по конкретному активу — акции, валютной паре, ETF и пр. Если говорить простыми словами, это стакан заявок на покупку и продажу. На самом же деле биржевой стакан показывает, сколько сделано заявок на продажу или покупку актива и его реальную цену. Все эти данные влияют на будущее ценообразование и поведение рынка.

Эффективность применения биржевого стакана

Если образовалась зона, в которой нет или мало ордеров, то открытие в ней офферов может как остаться незамеченным, так и спровоцировать импульс. В терминале QUIK отслеживать такие сделки удобно по “Таблице обезличенных приказов”. Главное в чтении ленты — определить наличие крупных игроков и понять их намерения. Некоторые стратегии манипуляции основаны на такой возможности. Биржевой стакан имеет вид таблицы с определённой структурой.

Исполняют они как раз лимитные заявки, оредра маркетмейкеров. Хоть они и не отражаются в ордербуке, их можно отслеживать через историю торгов, или же ленту сделок. Таким образом, пользоваться биржевым стаканом эффективно лишь вкупе с другими инструментами для торговли. С помощью такого комплексного подхода можно видеть реальную картину рынка без недочетов и спекуляций.

Во втором все наоборот – есть продавцы, но нет покупателей. Поведение стоимости актива напрямую зависит от его покупок и продаж. Биржевой стакан как раз и показывает это соотношение. Наблюдение онлайн за контактом между агрессивными и пассивными офферами в биржевом стакане позволяет выстроить собственную торговую стратегию. Пассивные заявки консолидируют цену возле определенных уровней. Агрессивные же подталкивают ее и поддерживают заданное рыночное движение.

Наконец, если встречного ордера нет, ваша заявка попадает в биржевой стакан. Когда стоимость откорректирована, до начала нового движения по тренду в стакане иногда практически нет продавцов либо покупателей. К примеру, коррекция вниз привела к малому числу покупателей и высокой плотности продажных заявок. Преимущественно происходит движение в верхнем направлении. Когда торговая система предназначена для функционирования в канале, размещать приказы нужно возле границ этого канала. Заявки, имеющие форму стоп-ордеров и лимитных ордеров, обеспечивают отработку движения стоимости между уровнями, тоже лежащими в основе расчёта стоп-лосса.

Но по факту крупные участники торгов могут скрывать большие объёмы, используя роботов. В биржевой стакан попадают лучшие предложения на покупку и продажу актива, стремящиеся к равновесной цене. Лучшим бидом или аском будут цены, расположенные на границе таблицы (то есть в самом ее центре). Цель анализа стакана – найти крупных участников рынка, оценить их активность и от них зайти в сделку.

Многие из них уходят в специфику деятельности и могут быть непонятными для новичка. Перечисленные же, помогут понять, что показывает то или иное изменение, как его использовать с выгодой для себя. Начинающему трейдеру необходимо много читать и изучать рынок. Только при наличии определенных знаний и навыке правильно оценивать обстановку в процессе трейдинга можно совершить не единичную удачную сделку, а начать выгодную деятельность. В настройках QUIK вы можете выбрать форму отображения «Разреженный стакан», и тогда в стакане появятся пустые поля — цены без предложения или спроса.

Рассмотренная ситуация хорошо прослеживается около важного уровня поддержки или сопротивления. Такие инвесторы должны очень быстро реагировать на изменения рынка и принимать скорые решения о продаже или покупке того или иного актива. С помощью биржевого стакана они в режиме реального времени отслеживают операции по ценной бумаге и выстраивают свою инвестиционную стратегию. Так, например, по стаканной цене 6700 продается 100 активов. Но когда все они уже реализованы, появляется точно такая же заявка с тем же объемом, т.е. И так до тех пор, пока все количество не будет продано.

Если у вас не крупные инвестиции, то в стакане достаточно оценить лучшие цены аск и бид. При покупке по рыночной цене полученная информация не имеет никакого значения. По центру таблицы обычно располагается столбец с ценой заявки.

Чем Биржевой стакан полезен трейдерам и инвесторам

Скальперы и интрайдей трейдеры активно используют данные стакана. Кому-то удается превратить свои знания и усилия в неплохую ежедневную прибыль. Из-за условных ордеров создаётся большая сложность, поскольку мы не в состоянии заранее узнать порядок сил. Возможно какой-то крупный покупатель только и ждёт, пока цена опустится, чтобы потом разово все скупить, пока всё будут продавать па панике и по стоп-лоссам. Иногда бывает, что большие ордера выдерживают рыночный натиск так и не пробив его, после чего котировка разворачивается.

????Появление заявок, содержащих равный либо изменяющийся по конкретному легко определяемому закону объём через равные временные интервалы. Включают в себя все безлимитные приказы, осуществляющиеся при выполнении на рынке актуальных правил. ????»Принты» — строки в ленте, предоставляют информацию об объёме по цене и о том, как распределить этот объём.

Торговля по стакану заявок позволяет оперативно реагировать на поведение актива каждую секунду времени. Сводная таблица предоставляет возможность отслеживать текущие сделки по ценной бумаге, оценивать настроения рынка и сформировать собственную линию поведения. Еще одним важным свойством является глубина стакана спота (фондового рынка). Это значит, что в таблице представлено 20 лучших предложений для продажи и столько же на покупку. Это стандартный размер, однако у некоторых брокеров он может быть и меньше.

Обычно для имитации силы на одном направлении выставляется крупный аск, одновременно на противоположной стороне начинают накапливать позицию через айсберг-бид. По мере поглощения верхушки айсберга аск на другой стороне снимают и устанавливают напротив него объемный бид. О наличии импульса говорит плотность средних по объему заявок на покупку или продажу и одновременное отсутствие контрагентов по ним. С большой долей вероятности произойдет возобновление медвежьего или бычьего тренда соответственно. У каждого брокера такая таблица имеет индивидуальный дизайн, но функционально они идентичны друг другу и работают одинаково.

Стакан пары BTC/USD на Binance представлен в виде таблицы. Здесь всего три колонки — цена, общее количество предложений и их эквивалент в долларе. В приказах содержатся указания по цене активов и численности контрактов — лотов. ????Стакан размещает ордера лимита с их численностью по определённым ценам.

Все что идет далее – это производные, которые отталкиваются от стартовой стоимости лота. Биржа – это огромный механизм, который находится в постоянном движении. Любое событие, предпосылки или сплетни могут привести к изменению котировок. И немалое влияние на цену актива оказывает соотношение между спросом и предложением на рынке в данный момент. Чтобы адекватно оценивать это соотношение, применяется биржевой стакан. Сегодня мы попытаемся разобраться, что такое стакан на бирже и как им пользоваться в работе.